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July 29 Real Program Trading按捺不住，上星期五，这个星期一给了 Program $3000在IB上Trade，分别挣了$7, $36。这个星期五又有 DayTrade 的quota了，给了$6000挣了$67。不错。开始转钱以便可以每天做 DayTrade。按照我前三个星期在 Equitrader上用 Practice Portfolio的模拟结果，貌似只做一只股票有 14%的 Return。第二只只有 6%，第三只 -5%。所以准备继续只作一只股票。 July 14 A Terrible Week这个星期股票仅在星期二有次小反弹，其余时间都在狂泻不止。我从上周末转为LONG之后，HOLD的AMKR，MRVL，ZRAN都跌了10%，把前几个星期小心翼翼SHORT挣的钱全赔进去了。今天痛下决心CUT LOSS。目前只HOLD short BIDU at 87.5. Program 的运气也不好。这一段跌起来几乎没有反弹。一个星期损失 -7%。好在 Practice portfolio 模拟限制最多HOLD 3个 Position还没赔多少，大概是 -1%，就是如果用真钱的话。希望下个星期能有 Positive return。 另外目前的程序已经具备通过IB Trade real money 的能力。就看到下几个星期做得好不好了。 July 05 Monthly trading 2上个月，主要以 short high/cover low 为主，尽量少hold position，终于以 11.35% 的 return 拿到第一，挣了 $300. 领导继前个星期在weekly胜出之后，又在 monthly 拿到第三，表现神勇。 MTC2 Standings 上个星期的 Weekly trading 我的 Program 第一次挣了 2.7%，趁着星期四的 rally。今天用2004年的数据模拟了一下，发现我最初的追涨杀跌算法一年赔 54%。好在它赔得很 consistent，于是把原来的算法反过来，变成低买高卖，居然能有 100%的 return，而且在2005的数据上run也有100%的 return。有一点问题是我都是用的MARKET price 成交，所以实际 trade 可能有 spread上的损失，但不会很大。还有一个问题就是有时short不一定能成功。Anyway, it looks promising. |
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